Оценка ставки восстановления по российским корпоративным облигациям

  • Екатерина Няимовна Антонова НИУ ВШЭ
Ключевые слова: корпоративные облигации, ставка восстановления, дефолт, уровень потерь при наступлении дефолта

Аннотация

Автор: Екатерина Няимовна Антонова НИУ ВШЭ

Ставка восстановления является одним из ключевых параметров оценки возможных потерь при наступлении дефолта по корпоративной облигации наряду с вероятностью дефолта и подверженностью риску при наступлении дефолта. Она показывает, какую долю привлеченных средств эмитент возвращает владельцу облигации в случае ее дефолта. Однако оценке ставки восстановления, в отличие от оценки вероятности дефолта, долгое время не уделялось достаточного внимания в научных работах. Цель настоящего исследования – создать модель для оценки ставки восстановления по корпоративным облигациям российских эмитентов.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2013-02-14
Как цитировать
Антонова, Е. Н. (2013) «Оценка ставки восстановления по российским корпоративным облигациям», Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438, 6(4), сс. 130-143. doi: 10.17323/j.jcfr.2073-0438.6.4.2012.130-143.
Раздел
Новые исследования