Обзор моделей оценки ставки восстановления по корпоративным облигациям

  • Екатерина Няимовна Антонова НИУ ВШЭ
Ключевые слова: корпоративные облигации, ставка восстановления, дефолт, уровень потерь при наступлении дефолта

Аннотация

Автор: Екатерина Няимовна Антонова НИУ ВШЭ

Более точный расчет достаточности капитала банков является одним из требований Базельского комитета по банковскому надзору, изложенных в Базель II. Данная цель достигается, в том числе за счет увеличения точности расчета ставки восстановления по долговым обязательствам, равной единице, за вычетом доли потерь в случае дефолта. Настоящая статья посвящена систематизации факторов, влияющих на ставку восстановления по корпоративным облигациям, и обзору моделей ее оценки.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2011-05-31
Как цитировать
Антонова, Е. Н. (2011) «Обзор моделей оценки ставки восстановления по корпоративным облигациям», Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438, 5(1), сс. 103-122. doi: 10.17323/j.jcfr.2073-0438.5.1.2011.103-122.
Раздел
Обзоры