Оценка кредитного дефолтного свопа на российские компании при помощи редуцированной модели и модели Мертона

  • В. В. Мезенцев НИУ ВШЭ
Ключевые слова: кредитный риск, кредитный дефолтный своп, модель Мертона, структурные модели, редуцированные модели

Аннотация

Автор: В. В. Мезенцев НИУ ВШЭ

Кредитный дефолтный своп является инструментом оценки участниками рынка кредитного риска компании. В данной статье рассматривается применение редуцированной модели и структурной модели (модели Мертона) для оценки кредитных свопов на российские компании и банки: «Газпром», «Сбербанк», ВТБ, «Транснефть» и «Северсталь». Делаются выводы о точности оценки каждой модели и приводятся методы, с помощью которых можно увеличить предсказательную силу моделей.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2012-05-22
Как цитировать
Мезенцев, В. В. (2012) «Оценка кредитного дефолтного свопа на российские компании при помощи редуцированной модели и модели Мертона», Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные Финансы | ISSN: 2073-0438, 6(1), сс. 44-57. doi: 10.17323/j.jcfr.2073-0438.6.1.2012.44-57.
Раздел
Корпоративная финансовая аналитика